Kelly 비율 계산기

켈리 공식이란?

켈리 공식(Kelly Criterion)은 1956년 존 켈리(John Kelly)가 개발한 수학적 베팅 전략으로, 장기적으로 자본을 최대화하는 최적의 베팅 크기를 계산하는 공식입니다.

📊 공식 설명

🎯 사용 방법

1. 승률(P): 과거 데이터를 바탕으로 성공 확률을 추정
2. 순수익률(B): 성공 시 얻는 수익의 비율 (예: 100% 수익 → 100 입력)
3. 손실률(A): 실패 시 잃는 손실의 비율 (예: 50% 손실 → 50 입력)
4. 계산된 비율이 투자 권장 비율입니다

⚠️ 중요한 주의점

• 확률 추정의 어려움: 실제 투자에서 정확한 승률과 수익률 예측은 매우 어렵습니다
• 변동성 고려: 켈리 공식은 변동성을 직접 고려하지 않으므로 실제로는 계산값의 25-50%만 사용하는 것이 안전합니다
• 자금 관리: 한 번의 투자로 전체 자본을 잃지 않도록 분산 투자가 필요합니다
• 심리적 요인: 계산된 비율이 높아도 개인의 위험 감수 능력을 고려해야 합니다
• 시장 변화: 시장 상황이 변하면 승률과 수익률도 변할 수 있으므로 정기적인 재계산이 필요합니다

💡 실제 적용 팁

• 계산 결과가 25%라면, 실제로는 6-12% 정도로 시작해보세요
• 처음에는 보수적으로 접근하고 점진적으로 조정하세요
• 절대 빌린 돈이나 생활비로 투자하지 마세요
• 여러 투자 기회에 분산하여 위험을 줄이세요